Если бар имеет только 4 тика, то для тестирования этой информации достаточно, но обычно тиковый объем больше 4. Значит, необходимо сгенерировать дополнительные контрольные точки для тиков, которые приходили между ценами Open, High, Low и Close. Принцип генерации тиков в режиме “Все тики” описан в статье Алгоритм генерации тиков в тестере стратегий терминала MetaTrader 5, рисунок из которой представлен ниже.

Вы можете использовать язык MQL4 для построения своей торговой системы. Ручное тестирование торговой стратегии позволит вам оценить тестирование торговых стратегий жизнеспособность вашей торговой идеи. Вы можете просмотреть исторические данные, чтобы увидеть, будут ли ваши идеи работать.

Что позволяет выявить тестер стратегий?

Если отпечаток данного блока параметров отсутствует у агента, или присланный хэш отличается от имеющегося, то агент запрашивает сам блок параметров. Но в некоторых случаях программисту может понадобиться скрыть информацию о том, какие индикаторы задействованы в торговом алгоритме. Например, код эксперта сдается в аренду или продается в виде исполняемого файла без предоставления исходного кода. На вкладке “Входные параметры”  отмечаем требуемые входные переменные и задаем для них задаем границы в пространстве значений и шаг для перебора. Функция Sleep() не будет работать в OnDeinit(), так как после ее вызова тестерное время гарантированно окажется за пределами интервала тестирования.

Если исторические данные имеются на терминале, они сразу передаются на агенты тестирования. Если данные отсутствуют, терминал запросит и скачает их с сервера, а затем передаст на агенты тестирования. Запуск функции OnTick() производится на всех контрольных точках, которые строятся по ценам OHLC минутных баров. Рекомендуем внимательно ознакомиться с разделом Справки “Тестирование торговых стратегий”, в котором рассмотрены все особенности тестирования и оптимизации программ в тестере стратегий. На последующих этапах “оптимальные” комбинации скрещиваются до тех пор, пока результаты не перестанут улучшаться. Таким образом, количество комбинаций и общее время оптимизации сокращаются в разы.

Программы для автоматического тестирования стратегий

Анализ проводится на основании тестирования, на котором определяются все плюсы и минусы торговой стратегии. В процессе оптимизации происходит тестирование одного торгового робота с разными входными параметрами. По завершению тестов результаты прогонов можно сравнить между собой и выбрать настройки, которые наилучшим образом соответствуют предъявляемым к роботу требованиям. Если в истории символа есть минутный бар, но тиковых данных за эту минуту нет, тестер сгенерирует тики в режиме “Все тики”.

• Ход выполнения тестирования отображается на вкладке “Журнал”, дополнительно в журнал выводятся сообщения самого советника.
• Чтобы обеспечить наибольшую точность при тестировании, в режиме реальных тиков также используются и минутные бары.
• Очень часто нет необходимости генерировать данные всей
  истории, особенно при потиковом моделировании, когда объем
  неиспользуемых данных может быть очень большим.
• Локальный агент после окончания тестирования находится в режиме ожидания следующей задачи в течение 5 минут, чтобы не терять время на запуск при следующих вызовах.
• Тестер стратегий является многопоточным и позволяет задействовать все доступные ресурсы компьютера.